CONTENIDO TEMÁTICO
Diferentes clases de riesgos
- Preferencias hacia el riesgo
- Riesgo sectorial
- Riesgo de mercado
- Riesgo operacional
- Riesgo inflacionario
- Riesgo político
- Riesgo cambiario
- Concentración de riesgo
Valor en Riesgo (V@R)
- Historia
- Definición
- Distribución normal
- Taller con software R
Valor en Riesgo condicional (CV@R)
- Definición
- Diversificación del riesgo
- Taller con software R
Volatilidad Estocástica
- Definición del Modelo GARCH
- Ajuste
- Pronóstico
- V@R y AV@R con volatilidad estocástica
- Taller con software R
Mediciones de riesgo en diferentes mercados
- Bolsa Mexicana de Valores
- MexDer
Pensiones